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Las estrategias flagship de Rubrics AM alcanzan los 500 millones de dólares en activos bajo gestión

  • 03-08-2020

  • 2 minutos

Las estrategias flagship de Rubrics AM, Rubrics Global Credit UCITS y Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS, han alcanzado los 500 millones de dólares en activos bajo gestión, un umbral que muchos clientes institucionales europeos consideran necesario para poder incorporarlo en sus carteras.

Rubrics Global Credit Fund, creado en 2009, gestiona activamente crédito global de bonos investment grade (al menos 90% del allocation) y una duración objetivo de alrededor de tres años. El principal factor de riesgo es la calidad crediticia, ya que la moneda está cubierta. Rubrics Global Fixed Income Fund, por su parte, fue lanzado en 2006 y ofrece exposición a bonos gubernamentales, deuda corporativa y deuda de mercados emergentes. Los factores de riesgo son la duración (2-7 años) y el crédito (75% en investment grade), estando el riesgo de tipos de cambio cubierto.

«Desde aquí damos la enhorabuena al equipo de Rubrics, que con su buen hacer se viene ganando la confianza de todo tipo de inversores y sigue firme al alza tanto en resultados como patrimonio».

BrightGate Capital

Acerca de Rubrics AM

Fundada en 2001, Rubrics AM es una firma independiente de gestión activa especializada en Fixed Income y Crédito. La entidad tiene sede en Londres y gestiona actualmente más de 1.000 millones de dólares para clientes institucionales y privados, a través de mandatos de gestión y una muy reducida gama de fondos. El proyecto está liderado por Steve O’Hanlon, quien fue ‘Gestor del mes’ en enero de 2019, que actúa como CIO y Lead PM de varios fondos, inclusive el Rubrics Global Fixed Income, uno de los flagship de la casa.

El principal objetivo de Rubrics AM es generar retornos a largo plazo de manera consistente, con un reducido nivel de volatilidad y una cuidada, casi obsesiva, gestión de los drawdowns.

Su proceso de inversión se fundamenta en el estricto control de riesgo a través de un modelo de exposición a dos factores de riesgo exclusivamente (de los tres tradicionales de renta fija: crédito, duración o tipos de cambio), cubriendo completamente el tercero. En opinión de los gestores, las estrategias con exposición a dos factores de riesgo han obtenido históricamente mejores rendimientos ajustados que las expuestas a los tres.